根据期权定价理论中的B-S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于()。

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.期权的执行价格

B.期权期限

C.股票价格波动率

D.无风险利率

E.现金股利

A.行权方式

B.期权期限

C.股票的价格波动率

D.期权的执行价格

E.市场无风险利率

A.B-S模型适用于各种奇异期权定价

B.二叉树模型既可以用于美式期权定价，也可用于欧式期权定价

C.B-S模型不适用于美式期权定价

D.B-S模型主要用于欧式期权定价

A.没有税收

B.没有交易费用

C.红利支付按连续复利计算

D.欧式期权

A.布莱克和斯科尔斯提出了含有现金股利的欧式看涨期权定价公式。

B.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标

C.证券市场线，说明了风险资产组合的收益与风险的关系。

D.在半强式有效市场中，证券价格反映了历史信息和公开信息。

A.二叉树模型

B.B-S期权定价模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

A.欧式看涨

B.欧式看跌

C.无收益资产美式看涨

D.无收益资产美式看跌

A.欧式看涨

B.欧式看跌

C.无收益资产美式看涨

D.无收益资产美式看跌