题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（)
A、6.5%
B、7.5%
C、8.5%
D、9.5%
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A.8.5%
B.9.5%
C.10.5
D.7.5
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第4题
根据资本资产定价模型，假定： （1）市场组合期望收益率为15%； （2）无风险利率为8%； （3）A证券的期望收益率17%； （4）A证券的β为1.25。 下列选项正确的是（）。
A.A证券被高估
B.A证券公平定价
C.A证券的α为-0.25%
D.A证券的α为0.25%
第5题
根据资本资产定价模型，假定：（1)市场组合期望收益率=15%;（2)无风险利率=8%;（3)XYZ证券的期望收益率=17%;（4)XYZ证券的β=1.25。下列哪项是正确的（)。
A.XYZ被高估
B.XYZ公平定价
C.XYZ的α为-0.25%
D.XYZ的α为0.25%
第6题
根据资本资产定价模型，假定： （1)市场组合期望收益率=15％；（2)无风险利率=8％ （3)XYZ证券的期望收益率=17％；（4)XYZ证券的β=1.25 下列哪项是正确的？（）
A.XYZ被高估了
B.XYZ公平定价
C.XYZ的α为-0.25％
D.XYZ的α为0.25％
第7题
某证券的市场价格为50美元，期望收益率为14％。无风险利率为6％，市场风险溢价为8．5％。如果该证券与市
场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格是多少？假定该股票预期会永远支付固定红利。
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第8题
某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场
资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为()元。(假定该股票预期会永远支付固定红利)
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A．30.56
B．31.82
C．32.64
D．33.88
第9题
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？
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第10题
无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型： （1)画出期望收益率与β值
无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型： (1)画出期望收益率与β值之间的关系图。 (2)市场组合的风险报酬率是多少？ (3)如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？ (4)如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8％，这一投资项目是否有正的净现值？ (5)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2％，这一证券的β值是多少？
