下列关于协方差的理解，错误的是()。

A.贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的：

B.市场组合的贝塔系数等于1

C.如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数。所有产的贝塔系数的平均值等于1

D.贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

A.贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差

B.市场组合的贝塔系数等于1

C.如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1

D.贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数

A.前几个主成分的变异无法解释原多元数据中的所有变异

B.如果原始变量不相关，即协方差为0，则不需要做主成分分析

C.有多少个变量就会有多少个正交的主成分

D.主成分的变异之和等于原始变量的所有变异

下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。

A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项

C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

关于协方差，以下说法正确的是（）。

A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度

B．将协方差标准化就得到相关系数

C．协方差越大，资产的风险越大

D．协方差是理解贝塔系数的基础

E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0

A.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

B.一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个

C.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

E.方差就是协方差

A.如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险

B.如果协方差小于0，则相关系数一定小于0

C.证券与其自身的协方差就是其方差

D.相关系数为-1时，风险分散效应最大

A.协方差的绝对值越大，则这两种资产报酬率的关系越疏远

B.协方差为正表示两种资产的报酬率呈相反方向变动

C.协方差为负值表示两种资产的报酬率呈相反方向变化

D.绝对值越小，则这两种资产报酬率的关系越紧密

A.A.Ⅰ和Ⅲ

B.B.Ⅲ和Ⅳ

C.C.Ⅰ和Ⅱ

D.D.只有Ⅰ

A.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

B.一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项Q

C.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差

E.资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关