下列关于资产组合投资说法正确的有()。

下列关于套利组合的说法正确的有()。

Ⅰ．套利组合产生无风险收益

Ⅱ．套利组合是一个零投资组合

Ⅲ．套利组合是零因素风险组合

Ⅳ．套利组合产生正收益率

Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅲ、Ⅳ

A.组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好

B.资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险

C.为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目

D.两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均

A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B.无风险资产的β=0

C.无风险资产的标准差=0

D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

A.投资于货币市场中高质量的正确组合

B.投资于风险较高的资产组合以获得较高收益

C.提供一种有限制的存款账户

D.受到比储蓄性金融机构更为严格的管制

A.由于储蓄组合收益率低，不能对抗通货膨胀

B.投机产品组合的风险太大

C.投资产品组合的风险虽可控，但收益较低

D.投机组合中配置的资产一般不超过个人或家庭资产总额的15%

E.投资产品组合能够在可承受的风险范围内获得超过通货膨胀的投资回报

A．如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B．无风险资产的β=0

C．无风险资产的标准差=0

D．投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A.股票的预期收益率与 β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

A.预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移

B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大

D.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大