下列关于买入宽跨式套利的收益说法错误的是（）。

A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权

B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利

C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金

D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸

A.高平衡点(P2)=执行价格+总权利金

B.高平衡点(P2)=执行价格—总权利金

C.低平衡点(P1)=执行价格+总权利金

D.低平衡点(P1)=执行价格—总权利金

A.买入跨式套利

B.卖出跨式套利

C.买入宽跨式套利

D.卖出宽跨式套利

A.跨式套利交易的看涨期权和看跌期权的执行价相同，宽跨式套利交易的看涨期权和看跌期权的执行价不同

B.买入跨式套利期权的成本要低于买入宽跨式套利期权的成本

C.价格上涨或下跌都可以获利，但是宽跨式期权需要更显着的运动

D.相比较而言，在相同价格区间卖出宽跨式套利的风险高于卖出跨式套利的风险

A.最大亏损为700点

B.低平衡点=10300点

C.高平衡点=12200点

D.该交易为买入跨式套利

A.买人宽跨式套利

B.卖出宽跨式套利

C.买人跨式期权

D.卖出跨式期权的损益图

A.套利策略含义广阔，既可以构建一二级市场间套利策略，也可以构建二级市场套利策略

B.套利策略的缺点是收益波动较大且年度间收益差距较大

C.一二级市场间套利策略常见的类型有期现套利、跨期套利、跨品种套利等

D.套利策略不等价于无风险套利策略，在行情发生快速切换或对定价错误的、判断出错的情况下，套利交易同样会导致净值回撤

A.损益平衡点：高平衡点=执行价格+总权利金，低平衡点=执行价格—总权利金

B.最大风险：所支付的全部权利金

C.收益：价格上涨，收益增加；价格下跌，收益减少

D.使用范围：后市方向不明确，但是认为会有显着的价格运动

下列关于ETF和LOF套利机制的说法中，错误的是（）。

A． 当ETF或LOF的二级市场价格高于其单位资产净值过多时，市场套利者就会在一级市场申购ETF或LOF，然后在二级市场上抛，出获利

B．当ETF或LOF的二级市场价格低于其单位资产净值过多时。市场套利者就会在二级市场上买入ETF或LOF，然后在一级市场要求赎回

C．LOF一级市场申购和赎回的基本单位是100万份，因此资金规模较小的普通投资者不适宜参与深市LOF的套利交易

D．与普通开放式基金不同，ETF或LOF的交易机制为市场套利者提供了跨一、二级市场实施套利的可能