关于基金风险指标的计算,以下表述错误的有（)。

A.同一支基金的波动率在不同时间区间是不变的

B.风险价值体现的是在给定的置信水平下，基金未来一段时间可能面临的最大损失风险价值的大小和未来这段时间的长短无关

C.其他参数相同的前提下，预期损失的值一般大于风险价值

D.压力测试用于评估极端情景对基金的影响

A.特雷诺指数定义波动性风险为风险

B.投资者往往是风险厌恶型的，偏好更高的收益和更低的风险，因此夏普比率越大越好

C.詹森指数如果大于0，表明基金管理人主动管理跑赢了同等风险水平的消极组合，主动管理是有意义和成效的

D.与特雷诺指数相比，夏普比率分母包含的风险内涵更广

A.公募基金管理公司的可投股票池一般为全市场所有股票

B.投资限制均可在交易过程中进行实时计算和拦截，无需事后调整

C.同类型基金的风控指标相同

D.风险管理部是投资风险管理的唯一责任部门

A．货币市场基金是暂时存放现金的理想标的

B．货币市场基金是厌恶风险的投资者进行短期投资的适宜工具

C．万份收益率较高的货币市场基金有助于投资者在承担高风险的同时博取高收益

D．货币市场基金有助于为组合提供较佳的流动性

A.分散投资不能降低投资的系统性风险

B.通常按月计算基金收益率的波动程度，衡量标准可以选择标准差

C.若服从正态分布，则基金收益率落入平均值左右2个标准差范围内的概率是96%

D.基金收益率波动程度越小，基金的风险越低

关于政策风险，以下表述错误的是()。

A.市场风险即政策风险

B.政策风险是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响

C.政策风险的管理主要在于对国家宏观政策的把握和预测

D.宏观政策包括财政政策、产业政策、货币政策等都会对基金收益造成影响

A.政策风险的管理主要在于对国家宏观政策的把握和预测

B.政策风险是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响

C.宏观政策包括财政政策、产业政策、货币政策等都会对基金收益造成影响

D.市场风险即政策风险

A.主动管理型基金不需要关注风险调整后的超额收益

B.获取正的风险调整后超额收益的能力是反映基金投资管理能力的重要指标

C.风险调整后的超额收益可以为正也可以为负

D.在计算基金风险调整后的超额收益时，需要考虑所选择的时间区间

A．通常需要对下行标准差进行年化处理

B．下行标准差关注波动率低于目标的风险

C．如果投资组合在考察期间一直超越目标，则下行标准差将得不到足够的数据点进行计算

D．计算下行标准差时需要知道目标收益率

A．不得向普通投资者主动推介不符合其投资目标的产品

B．应基于对普通投资者投资需求的判断，向其主动推介各类风险等级的产品

C．应当根据普通投资者的风险承受能力对其进行细化分类和管理

D．向普通投资者销售高风险产品时应当履行特别的注意义务