题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
标准普尔500指数的计算方法为（）。
A.算术平均法
B.几何平均法
C.加权算术平均法
D.移动平均法
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下列股价指数中，来自于美国股市的有（）。
A．纳斯达克指数
B．标准普尔500指数
C．道琼斯工业指数
D．恒生指数
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第2题
目前最有影响的美国股票指数期货是（）。 A．纳斯达克指数期货 B．标准普尔500指数期货
目前最有影响的美国股票指数期货是（）。
A．纳斯达克指数期货
B．标准普尔500指数期货
C．道琼斯工业指数期货
D．以上都不是
第3题
下列各种指数中，采用加权平均法编制的有（）。A．道琼斯平均系列指数B．标准普尔500指数C．香港恒生
下列各种指数中，采用加权平均法编制的有（）。
A．道琼斯平均系列指数
B．标准普尔500指数
C．香港恒生指数
D．英国金融时报指数
第5题
对于普通股分析,在美国市场上,经常使用的指数包括（)①道琼斯工业平均值;②标准普尔500股票综合指数
对于普通股分析,在美国市场上,经常使用的指数包括()①道琼斯工业平均值;②标准普尔500股票综合指数;③日经指数;④恒生指数
A．①②
B．②③
C．①④
D．②④
第7题
在目前的股利收益及预期的资本利得基础上。资产组合A与资产组合B的期望收益率分别为12％与16％。A的
贝塔值为0．7，而B的贝塔值为1．4，现行国库券利率为5％，而标准普尔500指数的期望收益率为13％。A的标准差每年为12％。而B的标准差每年为31％。而标准普尔500指数的标准差为18％。 a．如果你现在拥有市场指数组合，你愿意在你所持有的资产组合中加入哪一个组合？说明理由。 b．如果你只能投资于国库券和这些资产组合中的一种。你会如何选择？
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第8题
肯·韦伯斯特管理着以标准普尔500指数为基准的2亿美元的股票资产组合。韦伯斯特认为若用一些传
统的基础经济指标来测量的话，市场被高估了。他在担心潜在的损失，但是认识到标准普尔500指数仍可能超过目前1136的水平。韦伯斯特正在考虑以下的双限期权策略。
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购买一份执行价格为1130(刚刚处于虚值状态)的标准普尔500指数看跌期权，使资产组合受到保护。
卖掉两份执行价格为1150(处于深度虚值状态)的看涨期权，用来获取买入一份看跌期权所需的资金。
因为两份看涨期权的综合德尔塔(见下表)小于1(即2×0.36=0.72)，如果市场继续发展，这些期权的损失也不会超过标的资产组合的盈利。
下表就是用于构造双限期权的信息。
注：忽略交易成本。
标准普尔500指数30天历史波动率=23%。
期权到期期限=30天。
a.如果30天后标准普尔500指数发生了如下变化，请描述这些综合资产组合(标的资产组合加双限期权)的潜在收益：
i.上升约5%至1193点。
ii.保持在1136点(无变化)。
iii.下降约5%至1080点。
(无需计算。)
b.对于标准普尔500指数达到了a中所列的每一种情况，讨论这些情况对每个期权对冲比率(德尔塔)的影响。
c.根据提供的波动率数据，评估以下每个期权的定价：
i.看跌期权;
ii.看涨期权。
第9题
假设某投资公司有$20000000的股票组合,它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目前指数为1080点。股票组合价格波动的月标准差为1.8，标准普尔500指数期货价格波动的月标准差为0.9，两者间的相关系数为0.6。问如何进行套期保值操作？
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