题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列属于市场风险计量方法的是()。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.敏感性分析
E.压力测试
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A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.敏感性分析
E.压力测试
第1题
市场风险计量方法中的缺
E1分析的局限性是()。
A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险,没有考虑利率的基准风险
C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响,未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
第6题
下面()属于市场风险的计量方法。
A.缺口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.情景分析
E.市场分析
第8题
A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等
B.对总交易头寸设定的限额
C.对净交易头寸设定的限额
第9题
下列不属于市场风险计量方法的是()。
A.外汇敞口分析
B.敏感性分析
C.最小二乘法
D.压力测试
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