下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第2题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定.价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第3题
A.历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低
B.对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况
C.使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D.可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法
第4题
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,千作量十分繁重
第5题
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第6题
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第7题
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
第8题
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第9题
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
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