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[主观题]
投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。
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投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小． ()
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第3题
1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是。 A.证券投资组合能消除大部分系统风险 B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险
第4题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（） A．相关系数越小，证券组合的风
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（）
A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
第7题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的()。
A.相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B.相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
D.相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
第8题
关于投资组合的风险，下列说法不正确的是()。
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D.投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差
第9题
关于证券投资组合理论，下列各项表述中，不正确的有（)。
A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
