下列关于期权的说法中,正确的有()。
A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
第1题
A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
第2题
A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
第3题
A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
第4题
在期权价值大于0的情况下,下列关于看涨期权和看跌期权的表述中,不正确的是()。
A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
D.股价波动率的增加会使期权价值增加
第5题
下列有关期权时间溢价表述不正确的是()。
A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值一内在价值
B.在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大
C.如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值
D.时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大
第6题
下列有关期权时间溢价表述不正确的是()。
A.期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价=期权价值一内在价值
B.在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大
C.如果已经到了到期时间,期权的价值就只剩下内在价值
D.时间溢价是“延续的价值”,时间延续的越长,时间溢价越大
第7题
A.期权的时间溢价=期权价值一内在价值
B.无风险利率越高,看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D.对于看涨期权持有者来说,股价上涨可以获利,股价下跌发生损失,二者不会抵消
第8题
A.期权价值由内在价值和时间溢价构成
B.期权的内在价值就是到期日价值
C.期权的时间价值是“波动的价值”
D.期权的时间溢价是一种等待的价值
第9题
A.期权价值由内在价值和时间溢价构成
B.期权的内在价值就是到期日价值
C.期权的时间价值是“波动的价值”
D.期权的时间溢价是一种等待的价值
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