根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组

A.A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

B.B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

C.C.风险分散效果较差

D.D.风险分散效果较好

A.除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本市场线上的投资

B.当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的

C.若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消

D.风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

A.投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险

B.“不要把鸡蛋放在一个篮子里”

C.理性的投资者将选择风险最小的那个组合

D.投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低

A.1

B.-1

C.0

A.利率平价

B.购买力平价

C.货币主义模型

D.资产组合均衡模型

A.在既定的风险水平下，选择预期收益最高的投资组合

B.在既定预期收益率条件下，风险水平最低的投资组合

C.现代资产组合理论由美国经济学家F。莫迪利亚尼等人提出

D.三个或三个以上资产所构成的集合，称为资产组合

E.投资于两种资产也能称之为资产组合