题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5
%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.25
更多“某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回…”相关的问题
第2题
某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。
则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
点击查看答案
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.25
第3题
某1年期零息债券的年收益率为16.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
A.0.05
B.0.11
C.0.15
D.0.2
第4题
某１年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 （）。
A.0．05
B.0．10
C.0．15
D.0．20
第5题
某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
第6题
某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收
益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率
点击查看答案
为()。
A 0.05
B 0.10
C 0.15
D 0.20
第7题
某1年期零息债券的年收益率为16． 7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()
A.0．05
B.0．10
C.0．15
D.0．20
第8题
某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为（）。
A.0.05
B.0.10
C.0.16
D.0.25
