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[判断题]
本次项目中，场外期权产品结构为平值欧式期权结构。（)
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第2题
下列说法哪一项是不正确的？（)
A.欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大。
B.欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0。
C.平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加。
D.和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值歌式期权具有一个负的较大的theta值。
第4题
按期权的执行价格分类，期权可分为（）。A．买入期权和卖出期权B．看涨期权和看跌期权C．美式期
按期权的执行价格分类，期权可分为（）。
A．买入期权和卖出期权
B．看涨期权和看跌期权
C．美式期权和欧式期权
D．实值期权、虚值期权和两平期权
第8题
客户买入场外看跌期权，参考价为13030时，行权价为13030的报价为4.2%。当日，市场价波动至13000，按照公司现有展业规则，平值期权对应权利金为（）
A.546
B.547.26
C.516
D.517
第9题
一个分析师在做－项关于标的资产价格的变动对期权价格的影响的研究。该分析师希望寻找出看涨期权和看跌期权的delta在什么时候相对标的资产价格的变动最敏感。假设期权是欧式的并且布葉克－斯科尔斯公式条件满足。标的资产价格的增加对哪种期权的delta会产生最大的绝对值冲击？（)
A.深度实值看涨期权和深度虚值看跌期权。
B.深度实值看跌期权和深度实值看涨期权。
C.深度虚值看跌期权和深度虚值看涨期权。
D.平值看跌期权和平值看涨期权。
