题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
当无风险利率为每年10%，股票波动率位25%时，计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta，其中期
权的期限为6个月。
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第1题
一个三个月期限的美式看跌期权，标的股票不支付股息，当前价格为60美元，执行价格是60美元，无风险利率是每年10%，波动率为每年45%。构建时间段为1个月的二叉树为这一期权定价。价格是（）。
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第2题
【填空题】一个三个月期限的美式看跌期权，标的股票不支付股息，当前价格为60美元，执行价格是60美元，无风险利率是每年10%，波动率为每年45%。构建时间段为1个月的二叉树为这一期权定价。价格是（）。
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第3题
计算一个三个月期、无股息股票美式看跌期权的价格。股票的当前价格为60美元，执行价格为60美元，无风
险利率为每年10％，波动率为每年45％。通过构造时间段为一个月的二叉树来给期权定价。
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第6题
股票价格为50，股票波动率的标准差为0.35，无风险利率为10%，期权执行价为40，存续期为半年年，连续红利支付率是0.04，求该股票欧式期权价格及其敏感性指标（delta,theta,gamma,rho,vega)。
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第8题
假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（)。
A.9%
B.7%
C.10%
D.3%
第11题
某个组合，20%分配在无风险资产，80%分配在一系列股票中，如果其中股票组合波动率为15%，预期回报为16%，且无风险报酬率为3%，则该组合的波动为多少？
A.15%
B.13%
C.12%
D.10%
