历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。
A.概念直观、计算简单
B.无需进行分布假设
C.可以有效处理非对称和厚尾问题
D.计算量较小
A.概念直观、计算简单
B.无需进行分布假设
C.可以有效处理非对称和厚尾问题
D.计算量较小
第1题
历史模拟法在计算VaR时具有()优点。
A.概念直观、计算简单
B.无需进行分布假设
C.可以有效地处理非对称和厚尾问题
D.计算量较小
第3题
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
A.概念直观
B.无须进行分布假设
C.可以有效处理非对称的厚尾问题
D.计算简单
E.计算量较小
第5题
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
第6题
蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一,其优点包括()。
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D.计算量较小,且准确性提高速度较快
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
第9题
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小,且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
第10题
A.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B.计算量较小,且准确性提高速度较快
C.产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠
D.即使产生的数据序列是伪随机数,也能保证结果正确
E.可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
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