题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（）。A．概念直观 B．无须进行分布假设C．可以有效处
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有（）。
A．概念直观
B．无须进行分布假设
C．可以有效处理非对称的厚尾问题
D．计算简单
E．计算量较小
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A.概念直观、计算简单
B.可以有效处理非对称和厚尾问题
C.无需进行分布假设
D.计算量较小
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第2题
历史模拟法在计算VaR时具有（）优点。 A．概念直观、计算简单B．无需进行分布假设C．可
历史模拟法在计算VaR时具有（）优点。
A．概念直观、计算简单
B．无需进行分布假设
C．可以有效地处理非对称和厚尾问题
D．计算量较小
第5题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。 A．考虑了“肥尾”现象B．不能度量
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A．考虑了“肥尾”现象
B．不能度量非线性金融工具的风险
C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定.价模型
D．风险度量的结果受制于历史周期的长度
E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
第6题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
第7题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
第8题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
第9题
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有()。
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能度量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
