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[单选题]
已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股()元
A.10
B.9
C.8
D.7
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A.行权，9元卖出股票
B.行权，9元买进股票
C.行权，8.8元买进股票
D.等合约自动到期
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第2题
某投资者希望在6个月后买入一支股票，当前股价为9元，他预期未来股价会上涨，下跌跌破8元的可能性很小，因此希望能够将未来购买股票的价格锁定在8-10元之间，不考虑期权费，投资者可以在出售一个执行价格为8元的该股票欧式看跌期权的同时在市场上再购买一个执行价格为10元的该股票的欧式看涨期权。
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第3题
某投资者以10元股的价格卖空一股某公司的股票，同时以1.5元/份的价格买入一份该公司股票的看涨期权，执行价格为10元股，行权比例为1：1，期限为6个月。忽略交易成本，以下叙述中错误的是（）。
A.6个月后，如果股价为85元股，该策略无损益
B.6个月后，如果股价为95元股，该策略获利1.0元
C.6个月后，如果股价为130元股，该策略亏损15元
D.6个月后，如果股价不变，该策略亏损1.5元
第4题
已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是（)元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是（)元。
A.10，-1
B.10,0.5
C.11，-0.5
D.10，-1.5
第5题
已知当前股价为8元，该股票行权价格为8元的认沽期权，权利金是0.4元，合约单位为1000，则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元，期权到期日时，股价为7.6元，则期权合约交易总损益是（）元
A.400，0
B.400，400
C.800，0
D.800，800
第8题
假设甲股票的现价为10元，当月到期行权价为9元的甲股票认沽期权的价格为0.2元/股，则基于甲股票构建的保险策略的成本是（）
A.10.2元/股
B.9.8元/股
C.19.2元/股
D.18.8元/股
第11题
假设甲股票的现价位10元，当月到期行权价9元的甲股票认期权的价格为0.2元/股，则基于价股票构建的保险策略的成本是（）
A.10.2元/股
B.9.8元/股
C.19.2元/股
D.18.8元/股
