某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率

某无红利支付股票的欧式看涨期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权剩余期限为4个月。计算该期权价格。

8.执行价格为30美元，6个月后到期的欧式看涨期权的价格为2美元，标的股票的价格为29美元，2个月后和5个月后支付红利0.5美元。期限结构为水平的，无风险利率为10%。执行价格为30美元，6个月后到期的欧式看跌期权的价格为多少？

基于无红利支付股票的欧式看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（）美元。

6、基于无红利支付股票的欧式看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（）美元。

用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60，执行价格为$58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月

6.一个期限为4个月的无红利支付股票的欧式看涨期权现价为5美元。股票价格为64美元，执行价格为60美元，一个月后支付红利0.80美元。对所有期限的无风险年利率为12%。对套利者而言存在什么样的机会？

用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60，执行价格为$58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月

计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格，其中执行价格为50美元，现价为50美元，有效期三个月，

股票价格为50，股票波动率的标准差为0.35，无风险利率为10%，期权执行价为40，存续期为半年年，连续红利支付率是0.04，求该股票欧式期权价格及其敏感性指标（delta,theta,gamma,rho,vega)。

设某不支付红利股股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。