题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

关于常用的VAR估算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（）

A．历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

B．历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

C．历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

D．历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

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第1题

下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡洛模拟法D.历史模拟法

下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

A.参数法

B.久期分析法

C.蒙特卡洛模拟法

D.历史模拟法

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第2题

下列不属于最常用的VaR估算方法的是()。

A.参数法

B.久期分析法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

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第3题

2、估算VaR 的方法，不包括以下哪一种

A.方差-协方差方法

B.Monte Carlo模拟法

C.历史模拟法

D.久期分析方法

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第4题

2、估算VaR 的方法，不包括以下哪一种

A.方差-协方差方法

B.Monte Carlo模拟法

C.历史模拟法

D.久期分析方法

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第5题

风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第6题

关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

C.蒙特卡洛模拟法计算量超大

D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

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第7题

目前最常用的风险价值估算方法包括（)。

A.参数法

B.历史模拟法

C.最小二乘法

D.蒙特卡洛模拟法

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第8题

计算VaR值常用的方法有（)。

A.历史模拟法

B.趋势分析法

C.现场调查法

D.方差一协方差法

E.蒙特卡洛模拟法

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第9题

目前最常用的风险价值估算方法不包括()。

A.参数法

B.历史模拟法

C.最小二乘法

D.蒙特卡洛模拟法

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第10题

关于常用的VAR结算方法－历史模拟法，以下表述正确的是（)。

A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

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第11题

目前常用的风险价值模型技术不包括()。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)

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