下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡洛模拟法D.历史模拟法

A.参数法

B.久期分析法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

A.最小二乘法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛摸拟法

D.参数法

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.市盈率法

A.常用的估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

B.考查区间通常很短

C.是计量信用风险的主要指标

D.对风险进行量化和测度

A.比例系数法

B.资产负债表法

C.分项详细估算法

D.因素分析法

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

C.蒙特卡洛模拟法计算量超大

D.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

A.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合

B.历史模拟法中优先选用时间间隔较长为数据来源

C.蒙特卡洛模拟法的计算量较大

D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法

A．参数法又称为方差——协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据估算，模拟出未来的风险因子收益变化

B．参数法又称为方差——协方差法，该方法依据风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设

C．参数法又称为蒙特卡洛模拟法

D．参数法又称为方差——协方差法，该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布

A．历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

B．历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

C．历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

D．历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算