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（请给出正确答案）
[单选题]
投资者老汪投资了一只附息国债，面值为100元，剩余期限还有10年，票面利率为6%，每年付息一次，购买价格为100元。4年后，如果到期收益率上升到7%，老汪将债券售出，那么，老汪获得的资本利得中时间效应和收益变化效应分别为()。
A.-4.77元;0元
B.0元;-4.77元
C.4.77元;0元
D.0元;4.77元
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A.101
B.100
C.99
D.98
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第1题
9、假设一年期国债即期收益率为2%; 两年期国债即期收益率为3%。一只2年期附息国债，面值100元，每年按3.5%利率付一次票息，利用即期收益率法进行估值，其价格不可能是以下哪些选项？
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第2题
1、 已知市场上三种无风险零息国债（或纯贴现国债）的价格和收益率信息如下： 编号 期限 面值 市场价格 （年化）到期收益率（YTM） 1 1年 ￥100 ￥95 5.26% 2 2 年 ￥100 ￥88 6.60% 3 3 年 ￥100 ￥80 7.72% （1） 根据以上信息，确定“票面利率为5%（按年付息）、面值为￥100”的3年期附息国债的价格； （2） 根据以上信息，选择合适的无风险利率，为标的资产为“面值￥100、期限1年”的（名义）零息国债、期限为2年的国债期货进行定价（2年后尚有1年才到期的零息国债均可用于交割）。
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第3题
赵先生计划用100万元资金进行国债投资，投资期限为1年，目前有如下四种方案可供选择①投资于1年期零息国债②投资于3年期零息国债，1年后卖出③投资于1年期附息国债，息票率为6%④投资于2年期附息国债，息票率为6%，1年后卖出当前上述四种国债的到期收益率均为4%，预计1年后利率将有较大幅度下降，为获取最大收益，赵先生应选择（）。
A.方案②
B.方案①
C.方案③
D.方案④
第4题
某投资者在市场上发现一只零息债券，面值为1000元，期8年，该投资者期望的投资收益率为是8%，则该债券的合理价应为()元
A.756.35
B.645.62
C.540.27
D.481.37
第5题
某投资者在市场上发现一只零息债券，面值为1000元，期限8年，该投资者期望的投资收益率为8%，则该债
券的合理价格应为()元。
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A．756.35
B．645.62
C．540.27
D．481.37
第6题
投资者王先生投资了某种面值为1000元的附息债券，票面利率为6%，每年付息一次，期限为5年，若已知市
场上必要收益率为7%，则该债券的价格应为()元。
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A．855
B．895
C．905
D．959
第7题
如果投资者以985000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周美国国债，则（），
A.该国债的年贴现率为6%
B.该投资者的投资收益率为6.09%
C.该国债的年贴现率为6.09%
D.该投资者的投资收益率为6%
第8题
市场有两支面值为￥100元的无风险国债正在交易，基本信息如下： 编号 期限 票面利率 付息方式 市场价格 （年化）到期收益率 国债1 1年 0 —— ￥98 ？ 国债2 2年 8% 按年付息 ？ 6% （1）请分别确定“？”处国债1债券的到期收益率和国债2的价格。 （2）利用上表信息，确定“面值￥100、票面利率10%（按年付息）、期限2年”的两年期附息国债的合理价格。 （3）根据期货-现货平价关系，确定以（2）中的两年期附息国债为标的资产的一年期国债期货价格。若国债期货的市场价格为￥103，判断是否存在套利机会？若存在，请设计一种套利策略。
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第10题
通常，期限在2年以下（含2年)的国债为贴现式国债，期限在1年以上的国债为附息式国债。（）
通常，期限在2年以下(含2年)的国债为贴现式国债，期限在1年以上的国债为附息式国债。（）
第11题
通常，期限在2年以下（含2年）的国债为贴现式国债，期限在1年以上的国债为附息式国债。 （)
通常，期限在2年以下（含2年）的国债为贴现式国债，期限在1年以上的国债为附息式国债。 ()
