判断如下ARMA过程是否是平稳过程： Xt=0.7Xt-1-0.1Xt-2+εt-0.14εt-1

A.ARMA过程的平稳性取决于其AR部分

B.ARMA过程中的MA过程通常不平稳

C.即使ARMA过程是平稳的，其中AR部分仍有可能不平稳

D.即使ARMA过程是不平稳的，其中AR部分仍有可能是平稳的

A.ARMA过程的平稳性取决于其AR部分

B.ARMA过程中的MA过程通常不平稳

C.即使ARMA过程是平稳的，其中AR部分仍有可能不平稳

D.即使ARMA过程是不平稳的，其中AR部分仍有可能是平稳的

A.直接生成时域随机信号

B.算法较三角函数法效率更高

C.适合平稳随机过程仿真

D.适合非平稳随机过程仿真

设随机过程x(t；a，b)=acosω_ot+bsinω_ot(t≥0)，其中ω_o为常数，a、b是相互统计独立的随机变量，且a～N(0，σ²)，b～N(0，σ²)。试求x(t；a，b)的均值，自相关函数和自协方差函数；判断x(t；a，b)是否是平稳随机过程。

有如下AR(2)随机过程：

X_t=0.1X_t-1+0.06X_t-2+ε_t

该过程是否是平稳过程？

设平稳过程{X(t),t∈(-∞，+∞)}的均值m_X=0，自相关函数R_X(τ)=Ae^-α|τ|(1+α|τ|),α＞0，其中A,α为常数，试问X的均值是否具有遍历性？

A.ARMA(p,q)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）

B.ARMA(p,q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）

C.AR(p)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）

D.MA(q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）