多因子模型最大的优点不包括()。A.调整组合业绩B.提高了大规模资产组合的风险度量难度C.降低了大
多因子模型最大的优点不包括()。
A.调整组合业绩
B.提高了大规模资产组合的风险度量难度
C.降低了大规模资产组合的估计和预测难度
D.方便基金经理对资产组合风险进行分解
多因子模型最大的优点不包括()。
A.调整组合业绩
B.提高了大规模资产组合的风险度量难度
C.降低了大规模资产组合的估计和预测难度
D.方便基金经理对资产组合风险进行分解
第1题
A.用模型做预测
B.根据因子来分组并选取股票做组合
C.调整投资组合在各因子的权重做被动投资
D.调整因子本身来提升投资组合的收益
第2题
下列哪个不是CAPM的假设?()(中央财大2011金融硕士)
A.投资者风险厌恶,且其投资行为是使其终期财富的期望效用最大
B.投资者是价格承受者,即投资者的投资行为不会影响市场上资产的价格运动
C.资产收益率满足多因子模型
D.资本市场上存在无风险资产,且投资者可以无风险利率无限借贷
第3题
A.不判断单边趋势,不承担市场方向性风险,以获得超越基准的超额收益为目标。
B.无论牛市、熊市、震荡市,均能获得稳健的绝对收益。
C.长期收益稳定,风险调整后的收益(如夏普比率)高于一般股票指数
D.努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”
第4题
A.投资者风险厌恶,且其投资行为是使其终期财富的期望效用最大
B.投资者是价格接受者,即投资者的投资行为不会影响市场上资产的价格运动
C.资产收益率满足多因子模型
D.资本市场上存在无风险资产,且投资者可以以无风险利率无限借贷
第5题
A.投资者风险厌恶,且其投资行为是使其终期财富的期望效用最大
B.投资者是价格接受者,即投资者的投资行为不会影响市场上资产的价格运动
C.资产收益率满足多因子模型
D.资本市场上存在无风险资产,且投资者可以以无风险利率无限借贷
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