考虑对股票A与B的两个(超额收益)指数模型回归结果。在这段时间内无风险利率为6％，市场平均收益率为14％。对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
a．计算每只股票的下列指数： i．阿尔法 ii．信息比率 iii．夏普测度 iv．特雷纳测度 b．在下列情况下哪只股票是最佳选择？ i．这是投资者惟一持有的风险资产。 ii．这只股票将与投资者的其他债券资产组合。是目前市场指数基金的一个独立组成部分。 iii．这是投资者目前正在分析以便构建一积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
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第1题
率为14%，对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
a.计算每只股票的下列指数：
i.α。
ii.信息比率。
iii.夏普测度。
iv.特雷纳测度。
b.在下列情况下哪只股票是最佳选择？
i.这是投资者惟一持有的风险资产。
ii.这只股票将与投资者的其他债券资产组合混合，是目前市场指数基金的一个独立组成部分。
iii.这是投资者目前正在分析以便构建一积极的管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
第2题
考虑股票A、B两个(超额收益)指数模型回归结果： RA=1％+1．2RM R2=0．576 标准方差N残值=l0．3％ RB=2％+0．8RM R2=0．436 标准方差N残值=9．1％ a．哪种股票的公司特有风险较高？ b．哪种股票的市场风险高？ c．对哪种股票而言。市场的变动更能解释其收益的波动性？ d．哪种股票有除资本资产定价模型预测的收益以外的平均超额收益？ e．如果rF恒为6％，且回归以总收益计而非超额收益计，股票A回归的截距是多少？
第3题
假设指数回归模型回归使用的是超额收益。
(1)每只股票的标准差是多少？
(2)将每只股票的方差分解为系统性和公司特定的两个部分。
(3)两只股票之间的协方差和相关系数是多少？
(4)每只股票与市场指数的协方差是多少？
(5)组合P投资60%于A，投资40%于B，重新回答问题(1)、(2)、(4)。
(6)组合Q投资50%于P，投资30%于市场指数，投资20%于短期国库券，重新回答问题(5)。
第4题
考虑A和B的(超额收益)指数模型回归结果：
a.哪只股票的公司特定风险更高？
b.哪只股票的市场风险更高？
c.哪只股票的收益波动性更好地由市场变动来解释？
d.如果无风险利率为6%，而回归使用的是总收益而非超额收益，那么股票A的回归截距是多少？
第5题
A.A证券分析师的预测对市场有一定影响
B.B市场会对未预料到的业绩变化做出修正
C.C分析师的预测往往与真实业绩相反
D.D根据分析师的预测进行反向操作理论上可以获得超额收益
第6题
A.A证券分析师的预测对市场有一定影响
B.B市场会对未预料到的业绩变化做出修正
C.C分析师的预测往往与真实业绩相反
D.D根据分析师的预测进行反向操作理论上可以获得超额收益
第7题
A.持有其收益率较低的股票能够获得超过平均水平的资本利得
B.在给定一周的收益率与下一周收益率的协方差为零
C.在股票价格上涨10%之后买进，然后再股票价格下跌10%后卖出，能够获得超额收益
第8题
A.持有其收益率较低的股票能够获得超过平均水平的资本利得
B.在给定一周的收益率与下一周收益率的协方差为零
C.在股票价格上涨10%之后买进，然后再股票价格下跌10%后卖出，能够获得超额收益
第9题
A.对证券市场进行全方位的动态跟踪与深入分析
B.集中资金，有利于发挥资金的规模优势
C.集中资金投资几种股票，以获得超额收益
D.使中小投资者能享受到专业化的投资管理服务
第10题
A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象
B.量价
C.市盈率
D.换手率
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