考虑股票A、B两个(超额收益)指数模型回归结果： RA=1％+1．2RM R2=0．576 标准方差N残值=l0．3％ RB=2％+0．8RM R2=0．436 标准方差N残值=9．1％ a．哪种股票的公司特有风险较高？ b．哪种股票的市场风险高？ c．对哪种股票而言。市场的变动更能解释其收益的波动性？ d．哪种股票有除资本资产定价模型预测的收益以外的平均超额收益？ e．如果rF恒为6％，且回归以总收益计而非超额收益计，股票A回归的截距是多少？
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第1题
率为14%，对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
a.计算每只股票的下列指数：
i.α。
ii.信息比率。
iii.夏普测度。
iv.特雷纳测度。
b.在下列情况下哪只股票是最佳选择？
i.这是投资者惟一持有的风险资产。
ii.这只股票将与投资者的其他债券资产组合混合，是目前市场指数基金的一个独立组成部分。
iii.这是投资者目前正在分析以便构建一积极的管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
第2题
考虑对股票A与B的两个(超额收益)指数模型回归结果。在这段时间内无风险利率为6％，市场平均收益率为14％。对项目的超额收益以指数回归模型来测度。
a．计算每只股票的下列指数： i．阿尔法 ii．信息比率 iii．夏普测度 iv．特雷纳测度 b．在下列情况下哪只股票是最佳选择？ i．这是投资者惟一持有的风险资产。 ii．这只股票将与投资者的其他债券资产组合。是目前市场指数基金的一个独立组成部分。 iii．这是投资者目前正在分析以便构建一积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
第3题
考虑A和B的(超额收益)指数模型回归结果：
a.哪只股票的公司特定风险更高？
b.哪只股票的市场风险更高？
c.哪只股票的收益波动性更好地由市场变动来解释？
d.如果无风险利率为6%，而回归使用的是总收益而非超额收益，那么股票A的回归截距是多少？
第4题
假设指数回归模型回归使用的是超额收益。
(1)每只股票的标准差是多少？
(2)将每只股票的方差分解为系统性和公司特定的两个部分。
(3)两只股票之间的协方差和相关系数是多少？
(4)每只股票与市场指数的协方差是多少？
(5)组合P投资60%于A，投资40%于B，重新回答问题(1)、(2)、(4)。
(6)组合Q投资50%于P，投资30%于市场指数，投资20%于短期国库券，重新回答问题(5)。
第5题
（1）股票A的贝塔值是多少？
（2）现在假定市场上有另一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，贝塔值为0.6.如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对但指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少？
第7题
第8题
第9题
A.特雷诺指数
B. 夏普指数
C. 詹森指数
D. 上证综合指数
第10题
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