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（请给出正确答案）
[单选题]
假设某只股票的买入与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元，股票期权的执行价格是20元，如果某投资者预期股票价格上涨到40元，那么他应当（）。
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买入看跌期权
D.卖出看跌期权
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A.看跌期权价格被高估，卖出看跌期权进行套利
B.看跌期权价格被低估，买入看跌期权进行套利
C.看跌期权价格被高估，买入看跌期权进行套利
D.看跌期权价格被低估，卖出看跌期权进行套利
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第1题
假设市场上以股票A为标的资产、执行价格为30元、到期日为1年的看涨期权当前价值为5.0元，A的当前价格为31.0元，无风险利率为10%（按年复利计息)。如果市场上还有一个以A为标的资产，执行价格为30，到期日为1年的看跌期权，其市场价格为0.5元，那么（)。
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第3题
一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma ＞ 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
A.卖出看跌期权，卖出股票S
B.买入看涨期权，卖出股票S
C.卖出看涨期权，卖出股票S
D.买入看跌期权，买入股票S
第4题
一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma ＞ 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性
A.买入看涨期权，卖出股票S
B.卖出看涨期权，卖出股票S
C.买入看跌期权，买入股票S
D.卖出看跌期权，卖出股票S
第7题
当预期股票价格将发生剧烈波动，但无法判断变动方向是上涨还是下跌，最适合的策略为？（)
A.买入股票和买入看跌期权
B.买入看跌期权和买入看涨期权，建立跨式套利
C.卖出看涨期权和买入股票
D.卖出看跌期权和卖出看涨期权
第8题
假设一只股票现在的市场价格是10元，以该价格作为执行价格的看涨期权和看跌期权的价格分别是0.55元和0.45元。一个投资者用10元钱采取两种方案进行投资，方案一是直接在股票市场上购买股票，方案二是用同样的资金购买模仿股票。下列说法正确的是
A.1份模仿股票是买入1份看跌期权，同时卖出1份看涨期权
B.当股票上涨至10.5元时，方案二的收益相较方案一放大了120倍
C.当股票下跌至9.5元时，方案二收益率为400%
D.当股票下跌至9.5元时，方案二收益率为-600%
