题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
价格价差期权包括（)。
A.现期价格价差期权
B.期现价格价差期权
C.牛市价格价差期权
D.熊市价格价差期权
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A.保证金制度
B.每日价格最大波动限制
C.执行价格和买卖价差的限制
D.头寸限制和执行限制
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第3题
买入一个较低交割价格的看跌期权，卖出一份同一期限的较高交割价格的看跌期权，属于（)组合策略。
A.看涨期权组成的熊市价差
B.看跌期权组成的牛市价差
C.看跌期权组成的熊市价差
D.看涨期权组成的牛市价差
第4题
关于牛市价差期权交易策略，下列说法正确的是（)
A.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看涨期权同时卖出一份高执行价格看涨期权
B.由看涨期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看涨期权同时卖出一份低执行价格看涨期权
C.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份低执行价格看跌期权同时卖出一份高执行价格看跌期权
D.由看跌期权构成的牛市价差策略是指买入一份高执行价格看跌期权同时卖出一份低执行价格看跌期权
第7题
下列关于垂直价差组合说法正确的是（）
A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
第9题
假定执行价格分别为30美元及35美元的某股票看跌期权的价格分别为4美元及7美元。如何利用这些期权
来构造(a)牛市价差和(b)熊市价差。制作一张表格来说明这两种价差的盈利和收益。
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