A．保护性看跌期权锁定了最高的组合净收入和组合净损益
B．抛补看涨期权锁定了最低的组合净收入和组合净损益
C．空头对敲策略锁定了最高的组合净收入和组合净损益
D．当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是同时购进一只股票的看跌期权与看涨期权的组合
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第1题
A.认股权证的执行会稀释每股收益和股价，看涨期权不存在稀释问题
B.看涨期权时间短，通常只有几个月，认股权证期限长，可以长达10年，甚至更长
C.看涨期权可以使用布莱克-斯科尔斯模型估价，认股权证不能用布莱克-斯科尔斯模型估价
D.看涨期权的价值随股票价格变动，认股权证的价值与股票价格变动没有多大关系
第2题
1下列有关金融期权的说法正确的有（）。
Ⅰ.期权的买方在支付了期权费后，就获得了期权合约所赋予的权利
Ⅱ.期权的买方可以选择行使他所拥有的权利
Ⅲ.期权的卖方在收取期权费后，就承担着在规定时间内履行该期权合约的义务
Ⅳ.期权的卖方可以有条件地履行合约规定的义务
A．Ⅲ、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
第3题
第5题
A.单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果
C.在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果
D.在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与B-S模型越接近
第6题
A.对于实值期权，内涵价值越高，期权的价格也越高
B.标的资产价格的波动率越高，期权的价格也越高
C.合约期限长的欧式看跌期权的价格可能低于期限短的欧式看跌期权的价格
D.标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是负向的
第7题
金融衍生品工具越来越广泛地被银行所使用，下列有关金融衍生品的说法，错误的是()。
A．金融衍生品是一种金融合约
B．其价格受基础金融产品或基础变量的影响
C．包括期权、期货、互换等
D．不包括具有远期、期货、互换和期权中多种特征的结构化金融工具
第8题
A.承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人
B.承包人组织招标工作的有关费用应另行计算
C.承包人参加投标的，应由发包人负责招标
D.发包人组织招标工作的有关费用应由从签约合同价中扣回
E.承包人参加投标的，同等条件下应优先中标
第9题
下列有关风险中性定价的说法正确的有（）。
A．假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率
B．风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
C．在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值
D．在风险中性假设下，期权价格与标的资产的期望收益无关
第10题
A.对于面积小、价值低的房地产可不进行实地查勘
B.实地查勘中应将有关情况和数据认真记录下来，形成实地查勘记录
C.实地查勘人员和委托人中的陪同人员都应在实地查勘记录上签名
D.在实地查勘记录上应注明实地查勘日期
E.实地查勘应到实地对事先收集的有关估价对象的资料进行核实
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