题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假设资本资产定价模型成立，某只股票的β＝1.5，市场风险溢价＝8％，无风险利率＝4％，而某权威证券分析师
指出该股票在一年以内可能上涨10％，你是否会投资该股票（）。
A.低于期望收益率，不会投资该股票
B.高于期望收益率，会投资该股票
C.缺少条件，无法计算
D.股票有风险，不投资任何股票
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第2题
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数（β)为2，如果市场组合的预期收益率为
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。
A.5％
B.6％
C.7％
D.8％
第5题
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字（请将结果填写在表格中
假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字(请将结果填写在表格中，并列出计算过程)。
证券名称
期望报酬率
标准差
与市场组合
的相关系数
β值
无风险资产
？
？
？
？
市场组合
？
10%
？
？
A股票
22%
0.65
1.3
B股票
16%
15%
？
0.9
C股票
31%
0.2
第6题
2、假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“？”位置的数字，并列出计算过程。 证券名称 期望报酬率 标准差 与市场组合的相关系数 贝他值 无风险资产 ？ ？ ？ ？ 市场组合 ？ 0.1 ？ ？ A股票 0.22 ？ 0.65 1.3 B股票 0.16 0.15 ？ 0.9 C股票 0.31 ？ 0.2 ？
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第7题
甲公司准备从证券市场购买A、B、C三种股票组成投资组合。已知A、B、C三种股票的口系数分别为
1.4、0.9、2.2。现行国库券的收益率为6%，平均股票市场的必要收益率为12%。
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要求：
(1)采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的必要收益率；
(2)若投资者按3：5：2的比例分别购买了A、B、C三种股票，假设资本资产定价模型成立，计算该投资组合的口系数和预期收益率；
3)假设甲公司想长期持有B股票，B股票去年的每股股利为1元，预计年股利增长率为6%，当前每股市价为20元，甲企业投资B股票是否合算？
第8题
假设资本资产定价模型成立，表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联。 证券名称 收益率的标准差
假设资本资产定价模型成立，表中的数字和字母A～K所表示的数字相互关联。
证券名称
收益率的标准差
各证券收益率与市场组合
收益率的相关系数
8系数
必要收益率
无风险证券
A
B
C
D
市场组合
8％
E
F
G
股票1
16％
H
0．5
10％
股票2
1
0．8
2
25％
股票3
J
0．5
K
30％
要求：计算表中字母A～K所表示的数字(应列出必要的计算过程或理由)。
第9题
2、假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“（1）、（2）”位置的数字。 证券名称 期望报酬率 标准差 与市场组合的相关系数 贝塔值 无风险资产 ？ ？ ？ ？ 市场组合 （1） 0.10 ？ ？ A股票 0.22 ？ 0.65 1.3 B股票 0.16 0.15 ？ 0.9 C股票 0.31 ？ 0.2 （2） 第“（1）”=（）。
A.0.175
B.0.2
C.0.95
D.1.0
第10题
3、假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“（1）、（2）”位置的数字。 证券名称 期望报酬率 标准差 与市场组合的相关系数 贝塔值 无风险资产 ？ ？ ？ ？ 市场组合 （1） 0.10 ？ ？ A股票 0.22 ？ 0.65 1.3 B股票 0.16 0.15 ？ 0.9 C股票 0.31 ？ 0.2 （2） 第“（2）”=（）。
A.0.175
B.1.9
C.0.025
D.0
