题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是（）

A．如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大

B．投资组合的风险与其相关系数无关

C．如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少

D．在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

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第1题

无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为()。

A.15%

B.20%

C.0

D.17%

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第2题

某资产组合由长期债券和股票构成，其投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果不正确的有

A.长期债券的期望收益率为5%

B.股票的期货收益率为12.5%

C.该项资产组合的期望收益率为11%

D.长期债券的期望收益率为6%

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第3题

A.长期债券的期望收益率为5%

B.股票的期货收益率为12.5%

C.该项资产组合的期望收益率为11%

D.长期债券的期望收益率为3%

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第4题

某资产组合由长期债券和股票构成，其投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果不正确的有（）

A.长期债券的期望收益率为5%

B.股票的期货收益率为12.5%

C.该项资产组合的期望收益率为11%

D.长期债券的期望收益率为3%

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第5题

下列关于期货投资基金的叙述中不正确的是（）。

A.期货投资基金具有期货交易和基金的双重特征

B. 从历史数据来看期货投资基金的风险大于证券投资基金

C. 在由股票和债券所构成的投资组合中加入一定比例的期货基金只会使投资组合的风险增加

D. 期货投资基金具备在不同经济环境下盈利的能力在于其具备做空机制

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第6题

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则该组合的风险收益为零。（)A．正确B．错误

如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则该组合的风险收益为零。()

A．正确

B．错误

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第7题

如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成，当该组合的证券越多时分散风险的效能越

明显。（）

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第8题

一个由看涨期权和标的股票S构成的投资组合目前是Delta中性，但是Gamma ＞ 0，下列哪种方式能够让投资组合同时保持Delta 中性和Gamma中性

A.买入看涨期权，卖出股票S

B.卖出看涨期权，卖出股票S

C.买入看跌期权，买入股票S

D.卖出看跌期权，卖出股票S

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第9题

如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成，则（）。

A.该组合的标准差等于零

B.组合的风险收益为零

C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差

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