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[判断题]

风险量化就是对主要的风险元素（违约概率、违约损失率和违约风险暴露）赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值。（）

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第1题

风险量化就是对主要的风险元素（违约概率、违约损失率和违约风险暴露)赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用监管当局规定的输入值。（)

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第2题

下列哪些不是风险量化要赋予数值的元素（）。

A.期限

B.违约概率

C.违约损失率

D.违约风险暴露

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第3题

风险量化就是对主要的风险元素赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用（）规定的输入值。

A.银行业协会

B.监管当局

C.专业评估机构

D.中央银行

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第4题

风险量化就是对主要的风险元素赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算，或者选用（)规定的输入值。

A.银行业协会

B.监管当局

C.专业评估

D.中央银行

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第5题

对每一个资产池，银行必须估算违约概率、违约损失率和违约风险暴露，多个资产池不能共享相同的违约概率、违约损失率和违约风险暴露。（）

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第6题

使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素：（）。

A.违约损失率

B.期限

C.违约概率

D.违约风险暴露

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第7题

银行采用内部评级初级法，所有元素如违约概率、违约风险暴露、违约损失率和期限都由监管当局预先确定。（）

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第8题

银行采用内部评级高级法，对于所有元素（违约概率、违约风险暴露、违约损失率和期限），包括资产关联系数，银行均使用自己的参数。（）

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第9题

内部评级初级法要求银行计算出借款人的()。

A.违约损失率

B.违约概率

C.违约风险暴露

D.期限

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第10题

银行采用内部评级初级法的条件是：（）。

A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把内部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩

B.银行能够估算违约概率

C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率

D.以上都不对

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第11题

在内部评级初级法中，由银行确定的参数是（）

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.期限

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