题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为1.2，投资

者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：

计算资产组合M的标准离差率；判断资产组合M和N哪个风险更大？为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

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第1题

资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率

为1.2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%，赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。

要求：

(1)计算资产组合M的标准离差率;

(2)判断资产组合M和N哪个风险更大？

(3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？

(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

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第2题

资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中，张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。要求：（1）计算资产组合M的标准差率。（2）判断资产组合M和N哪个风险更大？（3）为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少？（4）判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险，并说明理由。

A.（1）资产组合M的标准差率=1.55 （2）资产组合M的风险更大。（3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是50%。（4）张某更厌恶风险。

B.（1）资产组合M的标准差率=1.35 （2）故资产组合N的风险更大。（3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是50%。（4）张某更厌恶风险。

C.（1）资产组合M的标准差率=1.35 （2）故资产组合N的风险更大。（3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。（4）赵某更厌恶风险。

D.（1）资产组合M的标准差率=1.55 （2）资产组合M的风险更大。（3）张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。（4）赵某更厌恶风险。

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第3题

已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则（）。

A.总期望报酬率为13.6%

B.总标准差为16%

C.该组合位于M点的左侧

D.资本市场线斜率为0.35

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第4题

A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示：发生概率 A的

投资收益率 (%) B的投资收益率 (%) 0.2 40 30 0.5 10 10 0.3 -8 5已知二者之间的相关系数为0.6，资产组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。

要求(计算结果保留两位小数)：

(1)计算两种股票的期望收益率；

(2)计算两种股票收益率的标准差；

(3)计算两种股票收益率的协方差；

(4)假设无风险收益率为8%，与B股票风险偏好基本相同的c股票的投资收益率为12%，其收益率的标准离差率为20%，计算B股票的风险价值系数；

(5)计算资产组合的期望收益率；

(6)计算资产组合收益率的标准差。

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第5题

某公司债券的期望收益率为18%，方差为0.36%，则债券的标准离差率为

A.0.20%

B.2.00%

C.22.22%

D.33.33%

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