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[主观题]

假定A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为

假定A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%，股价上行和下行的概率分别分()。

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第1题

假设甲公司股票的现行市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为22.25

元。到期时间为8个月，分为两期，每期4个月，每期股价有两种可能：上升25%或下降20%。无风险利率为每个月0.5%。

要求：

（1）计算8个月后各种可能的股票市价以及期权到期日价值；

（2）按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。

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第2题

根据材料回答8~11题：假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执

根据材料回答8~11题：

假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。

在该组合中，购进股票的数量为（）股。

A．0.3464

B．0.4346

C．0.4643

D．0.6434

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第3题

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（)元。

A.13.11

B.6.89

C.14

D.6

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第4题

甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。

A.46.04

B.44.70

C.43.4

D.50

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第5题

两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9．20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为（）元。

A.5

B.3

C.6

D.13

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第6题

假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元

A.7.78

B.5.93

C.7.50

D.6.25

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第7题

D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产

的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的国库券利率为4%（年名义利率）。

要求：

（1）利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。

（2）如果该看涨期权的现行价格为2.5元，请根据套利原理，构建一个投资组合进行套利。

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第8题

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A.0.5元

B.0.58元

C.1元

D.1.5元

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第9题

两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个

月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为()。

A．5元

B．9.2元

C．0元

D．24元

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