题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
两种期权的执行价格均为30元,6个月到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为35元,看涨期权的价格为9.20元,标的股票支付股利,则看跌期权的价格为()元。
A.5
B.3
C.6
D.13
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A.5
B.3
C.6
D.13
第1题
A.5元
B.9.2元
C.0元
D.24元
第2题
A.7.5
B.5
C.3.5
D.2.61
第3题
A.13
B.6
C.5
D.2
第4题
A.13
B.6
C.-5
D.-2
第5题
A.13
B.6
C.-5
D.-2
第6题
A.投资者应选择的投资组合是多头对敲
B.投资者应选择的投资组合是保护性看跌期权
C.该投资组合的净损益是14元
D.该投资组合的净损益是7元
第7题
A.11.52
B.15
C.13.5
D.11.26
第8题
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
第9题
A.51.88
B.52.92
C.53.88
D.54
第10题
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