题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
若资产A标准差 =0.1, 资产B标准差 =0.2, 两资产的协方差Cv(AB=-0.005,如果用这两个资产
配置一个资产组合,该组合在方差意义上是零风险,那么A产所占比例应当是:()。
A.0.6
B.0.5
C.1
D.0.3
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A.0.6
B.0.5
C.1
D.0.3
第1题
A.7%
B.10%
C.5%
D.3%
第2题
A.E(r) = 0. 15;标准差= 0.2
B.E(r) = 0. 15;标准差= 0.1
C.E(r) = 0.1;标准差= 0.1
D.E(r) = 0.2;标准差= 0.15
第3题
A.E(r) = 0. 15;标准差= 0.2
B.E(r) = 0. 15;标准差= 0.1
C.E(r) = 0.1;标准差= 0.1
D.E(r) = 0.2;标准差= 0.15
第4题
A.E(r) = 0. 15;标准差= 0.2
B.E(r) = 0. 15;标准差= 0.1
C.E(r) = 0.1;标准差= 0.1
D.E(r) = 0.2;标准差= 0.15
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