题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为（）。

A.5.4%

B.8.25%

C.7.10%

D.15.65%

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第1题

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种

股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。

要求：

(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；

(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；

(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；

(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；

(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。

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第2题

现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%，股票乙的期望报酬率为16%。要求:(1)根据资本资产定价模型，计算两种股票的β系数;(2)已知股票组合的标准差为0.1，分别计算两种股票的协方差。

现有甲、乙两股票组成的股票投资组合，市场组合的期望报酬率为17.5%，无风险报酬率为2.5%。股票甲的期望报酬率为22%，股票乙的期望报酬率为16%。要求:（1)根据资本资产定价模型，计算两种股票的β系数;（2)已知股票组合的标准差为0.1，分别计算两种股票的协方差。

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第3题

已知，某资产组合中包含两种证券，A证券的预期收益水平为12%，投资比重为30%，B证券的预期收益水平为15%，投资比重为70%，则该投资组合的预期收益率为（）。

A.14.1%

B.22.8%

C.0.378

D.14.27%

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第4题

本题将推导两状态看跌期权的价值。数据为：S0=100；X=110，1+r=1．10。Sr的两种可能价格是130和80。 a．

证明两状态间S的变动幅度为50而不是30。该看跌期权的套期保值率是多少？ b．构建一资产组合。含三股股票。五份看跌期权。该资产组合的(非随机)收益是多少？资产组合的现值多少？ c．假定股票现价为100。求解看跌期权的价值。

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第5题

两种以上资产组合在一起，只要权重确定了，它的风险和期望收益都是同时唯一确定的。

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