题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
投资组合的必要收益率为11%，口系数为0.2，市场组合的平均收益率为15%，不考虑通货膨胀因素，则资金的时间价值为（）。
A.10%
B.11%
C.5%
D.15%
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A.1
B.0
C.3
D.无法确定
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第5题
假定资本资产定价模型成立，无风险收益率为6%，市场平均风险收益率为4%。证券市场上有A、B两只股
票以及由A、B两支股票构成的甲、乙两种投资组合，相关资料如下:
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（1）A股票的β系数为0.5，B股票的必要收益率为11%。
（2）甲投资组合中，A、B两只股票的投资比例分别为60%和40%；乙投资组合的β系数为1.1。
要求:（备注：空中仅填写对应数字答案，请1、4、5小问以百分数填写）
（1）计算A股票的必要收益率：（）
（2）计算B股票的β系数：（）
（3）计算甲投资组合的β系数：（）
（4）计算甲投资组合的风险收益率和必要收益率。风险收益率：（），必要收益率： （）。
（5）计算乙投资组合中，A股票的投资比例：（）。
第6题
甲公司准备从证券市场购买A、B、C三种股票组成投资组合。已知A、B、C三种股票的口系数分别为
1.4、0.9、2.2。现行国库券的收益率为6%，平均股票市场的必要收益率为12%。
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要求：
(1)采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的必要收益率；
(2)若投资者按3：5：2的比例分别购买了A、B、C三种股票，假设资本资产定价模型成立，计算该投资组合的口系数和预期收益率；
3)假设甲公司想长期持有B股票，B股票去年的每股股利为1元，预计年股利增长率为6%，当前每股市价为20元，甲企业投资B股票是否合算？
第7题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种
股票的口系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
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要求：
(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大大小；
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率；
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率；
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率；
(5)比较甲、乙两种资产组合的β系数，并据以评价它们的投资风险大小。
第8题
已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资
本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。
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要求：
(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；
(2)计算股票价格指数平均收益率；
(3)确定证券市场线的斜率和截距；
(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数；
(5)如果甲的收益率标准差为15%，把甲、乙的投资比例调整为相等，即各为0.5，并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1，资产组合收益率的标准差为12%，计算乙股票收益率的标准差。
(4)假设市场是均衡的，计算所选项目的风险价值系数(b)；
(5)假设资本资产定价模型成立，计算市场风险溢酬、乙项目的口系数；
(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
第9题
假设证券投资的预期收益率与必要收益率相等。有关资料如下： 资料一：证券市场组合的收益率为8%，无风险收益率为3%； 资料二：市场上有A、B两支股票，预期收益率分别为9%和11%，标准差分别为7.2%和8.25%； 资料三：甲投资组合由A、B两支股票组成，投资比例分别为45%和55%； 资料四：乙投资组合由A、B两支股票组成，风险收益率为8.5%。 要求： （1）根据资料二，计算A、B两支股票的标准差率； （2）根据资料一和资料二，计算A、B两支股票的β系数； （3）根据第（1）、（2）问的计算结果，判断A、B两支股票哪个整体风险更大，哪个系统风险更大，并说明理由； （4）假定资本资产定价模型成立，根据资料一、资料三和第（2）问的计算结果，计算甲投资组合的β系数、风险收益率和预期收益率。
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