题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
两种完全负相关的股票形成的证券组合()。
A.可消除所有可分散风险
B.不能抵消任何风险
C.可降低可分散风险和市场风险
D.无法确定
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.能适当地分散风险
B.不能分散风险
C.证券组合风险小于单向证券风险的加权平均值
D.可分散掉全部风险
更多“两种完全负相关的股票形成的证券组合（)。A.可消除所有可分散…”相关的问题
第5题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
A.0.24，0.76
B.0.50，0. 50
C.0.57，0.43
D.0.43，0.57
第6题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？
A.0.24，0.76
B.0.50，0. 50
C.0.57，0.43
D.0.43，0.57
第7题
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少
A.0.24，0.76
B.0.50，0. 50
C.0.57，0.43
D.0.43，0.57
