题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
通过买卖外汇期货合约，从外汇期货价格的变动中获利并同时承担风险的交易行为，是（）
A.外汇期货投机交易
B.外汇期货套利交易
C.外汇期货套期保值交易
D.外汇远期交易。请访问
答案
A、外汇期货投机交易
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A.可转换债券
B.利率期货
C.外汇期货
D.股票指数期货
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第2题
2000年6月，一套利者在东京外汇市场上买卖日元期货合约，当时，9月交割的日元期货价格为1美元=120日元，10月交割的日元期货价格为1美元=118日元。该套利者预测9月交割的日元期货的价格上涨幅度将大于10月交割的日元期货。假如到2000年8月，9月到期的日元期货价格为1美元=118日元，10月到期的日元期货价格为117日元。此时，他决定卖出9月到期的日元期货。而买进10月到期的日元期货。如果期货合约的金额均为1200000日元。试计算该投资者套利买卖的盈亏状况。如果保证金比率为5%，该投资者需投入多少资金?收益率为多少?(计算结果保留小数点后两位)
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第4题
某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该
A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约
B.买入 2 手欧元兑美元期货合约
C.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
D.买入 3 乎欧元兑美元期货合约
第5题
某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约
B.买入 2 手欧元兑美元期货合约
C.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
D.买入 3 乎欧元兑美元期货合约
第6题
某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该
A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约
B.买入 2 手欧元兑美元期货合约
C.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
D.买入 3 乎欧元兑美元期货合约
第7题
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）
A.卖出2手欧元兑美元期货合约
B.买入2手欧元兑美元期货合约
C.卖出3手欧元兑美元期货合约
D.买入3乎欧元兑美元期货合约
第8题
某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约
B.买入 2 手欧元兑美元期货合约
C.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
D.买入 3 乎欧元兑美元期货合约
第9题
某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约
B.买入 2 手欧元兑美元期货合约
C.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
D.买入 3 乎欧元兑美元期货合约
