题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是（)A组合的收益小于两

若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是()

A组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均

B组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均

C组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均

D组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系

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更多“若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不…”相关的问题

第1题

马柯威茨的“不满足假设”是指（）

A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合

B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合

C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

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第2题

以下说法不属于投资组合分析的模型的要点的选项是（）。A.投资组合的两个相关的特征包括①具有一个特

以下说法不属于投资组合分析的模型的要点的选项是（）。

A.投资组合的两个相关的特征包括①具有一个特定的预期收益率，②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式

B.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合

C.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系（用协方差来度量）这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合

D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

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第3题

资产组合理论建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不

同的期望收益率出售。（）

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第4题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

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第5题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种

证券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为()．

A．70%

B．30%

C．60%

D．40%

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第6题

如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。

A.有效组合规则

B.共同偏好规则

C.风险厌恶规则

D.有效投资组合规则

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第7题

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

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第8题

如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做()。

A.有效组合规则

B.共同偏好规则

C.风险厌恶规则

D.有效投资组合规则

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第9题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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