当一个组合进行有效的多元化后，下列说法不正确的是（)A组合的贝塔将增加B组合的贝塔将减少C组

A.资本市场线上的点，反映了任何投资组合的点。

B.资本市场线上的点，仅反映有效投资组合点。

C.当投资组合充分多元化后，所有风险均将分散掉

D.当投资组合充分多元化后，非系统性风险将分散掉，剩下系统性风险

A.对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失

B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失

C.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

A.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失

C.对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失

D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

A.投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失

C.对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失

D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

( )。

A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失

B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失

C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险

在一个投资组合中，等权重投资于不同证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是()。

A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失

B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失

C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险

在一个投资组合中，等权重投资不同于证券，当投资的证券种数由2种增加到N种时，下列说法不正确的是()。

A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失

B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分散并消失

C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险

A．当N趋近于无穷大时，各种证券的方差最终完全消失

B．组合中各对金融资产的协方差对该投资组合方差的贡献不可能因为组合而被分并消失

C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性

D．当N趋近于无穷大时，资产组合充分分散，完全有可能消除所有的风险

A.只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在

B.多元化可以降低系统风险

C.多元化可以降低非系统性风险

D.一个充分多元化的组合剩下的风险是非系统性风险

A.资本资产定价模型由马克维茨提出

B.当市场达到均衡时，市场组合是一个有效组合

C.资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系

D.证券市场线与有效边界的切点为市场均衡时的有效资产组合

E.无风险资产的风险为零，与风险资产的相关系数也为零