如果股价小于执行价格时,组合净收入不随股价的变化而变化,则该期权的投资策略属于
A.保护性看跌期权
B.抛补看涨期权
C.对敲
D.保护性看跌期权+抛补看涨期权
A.保护性看跌期权
B.抛补看涨期权
C.对敲
D.保护性看跌期权+抛补看涨期权
第1题
A.当到期日股价小于执行价格时,组合净收入=执行价格
B.保护性看跌期权是指购买1股股票,同时购入该股票的1股看跌期权
C.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益
D.当到期日股价大于执行价格时,组合净损益=-期权价格-0时点股价
第2题
A.抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
B.出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
C.当股价大于执行价格,执行价格等于购买价格时,抛补性看涨期权的净收益为期权价格
D.当股价小于执行价格时,抛补性看涨期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格
第3题
A.空头对敲的组合净损益大于净收入,二者的差额为期权出售收入
B.如果股票价格>执行价格,则组合的净收入=执行价格-股票价格
C.如果股票价格<执行价格,则组合的净收入=股票价格-执行价格
D.只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时,才能给投资者带来净收益
第4题
A.空头对敲的组合净损益大于净收入,二者的差额为期权出售收入
B.如果股票价格>执行价格,则组合的净收入=执行价格-股票价格
C.如果股票价格<执行价格,则组合的净收入=股票价格-执行价格
D.只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时,才能给投资者带来净收益
第5题
A.空头期权的特点是最小的净收入为零,不会发生进一步的损失
B.期权的到期日价值,是指到期时执行期权可以取得的净收入,它依赖于标的股票在到期日的价格和执行价格
C.当标的资产到期日股价小于执行价格时,看跌期权的到期日价值,随标的资产价格下降而上升
D.如果在到期日股票价格低于执行价格则看跌期权没有价值
第7题
A.3
B.53
C.52
D.55
第8题
A.股价涨到$104
B.股价涨到$107
C.股价跌到$90
D.股价跌到$96
第11题
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