题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

管理人持有β为1.25的价值为100万美元的股票资产组合。她想用标准普尔500股票指数期货合约对冲资产组合的风险。为了使她持有头寸的波动性最小化，她应该在期货市场卖出多少美元价值的指数？

查看答案

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“管理人持有β为1.25的价值为100万美元的股票资产组合。她…”相关的问题

第1题

你管理资产组合的价值为1150万美元，现在全部投资于股票，并且认为市场正处于短期下跌趋势的边

缘。你会将自己的资产组合暂时转换为国债，却不想承担交易成本并重新构建你的股票头寸。作为替代，你决定暂时用标准普尔500指数期货合约来对冲你的股票头寸。

a.你是买入还是卖出合约？为什么？

b.如果你的股权投资是投资于一个市场指数基金，你应该持有多少份合约？标准普尔500指数现在是1150点，合约乘数是250美元。

c.如果你的资产组合的β值是0.6，你对b的答案有何变化？

点击查看答案

第2题

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500殷指期货合约的价值为：300×500=150000（美元）。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。

A.10

B.14

C.21

D.28

点击查看答案

第3题

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的卢值为1． 50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。

A.14

B.21

C.10

D.28

点击查看答案

第4题

在7月1日，某投资者持有50 000股某股票，股票市场价格为每股30美元。该投资者想在今后一个月内对冲

其所持有股票的市场波动风险，并决定采用9月份的小型标准普尔500指数期货合约(Mini S&P 500)。股指期货的当前价格为1500点，合约乘数为50美元。该股票的JEi值为1．3。投资者应该采取什么样的对冲策略？

点击查看答案

第5题

假设标准普尔500期货指数的点数为1400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美

元。（）

点击查看答案

第6题

假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点，合约乘数为250美元，则一张合约的价值为35万美

元。（）

点击查看答案

第7题

某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.8，当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元，因此该公司应卖出的期货合约的数量为（）份

A.30

B.40

C.45

D.50

点击查看答案

第8题

一家公司持有价值为2 000万美元，β值为1．2的股票组合。该公司想采用S&P500期货来对冲风险。股指

期货的当前价格为1 080点，合约乘数为250美元。什么样的对冲可以最小化风险？公司怎么做才可以使组合的β值降低至0．67

点击查看答案

第9题

某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合，当时的指数期货价格为4 200点，该组合的β值为1．5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为（）份。[2011年3月真题]

A.4

B.6

C.10

D.13

点击查看答案

第10题

股权类期货是以股票组合或者股票价格指数为基础资产的期货合约。（）

点击查看答案

第11题

股票指数期货合约的种类较多，都以合约的标的指数的点数报价，合约的价格是由这个点数与一个固定的金额相乘而得。标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的()倍。

A.100

B.200

C.250

D.500

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信