题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于__的方法来计量违约概率.违约损失,并据此计算信用风险对应的资本要求()
A.外部评级体系
B.内部评级体系
C.宏观评级体系
D.微观评级体系
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A.外部评级体系
B.内部评级体系
C.宏观评级体系
D.微观评级体系
第1题
A.外部评级体系的方法
B.压力测试计分的方法
C.财务指标计分的方法
D.内部评级体系的方法
第2题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第3题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第4题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第5题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第6题
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?()。
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VA方法
D.以上都不是
第7题
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险()。
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.以上都不是
第8题
商业银行在计量违约损失率时,根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是()。
A.0.10
B.0.15
C.O.20
D.0.25
第9题
A.违约概率模型
B.定性分析法
C.定量分析法
D.信用风险量化模型
第10题
《巴塞尔辛资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?()
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.以上都不是
第11题
在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.030%中的较高者。 ()
A.正确
B.错误
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