《巴塞尔新资本协议》鼓励有条件的商业银行使用基于()来计量违约概率、违约损失并据此计算信用风险对应的资本要求。
A.外部评级体系的方法
B.压力测试计分的方法
C.财务指标计分的方法
D.内部评级体系的方法
A.外部评级体系的方法
B.压力测试计分的方法
C.财务指标计分的方法
D.内部评级体系的方法
第1题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第2题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第3题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第4题
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.违约原因
E.期限
第5题
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险?()。
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VA方法
D.以上都不是
第6题
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险()。
A.基于内部评级体系的内部模型
B.基于外部评级的模型
C.VaR方法
D.以上都不是
第7题
商业银行在计量违约损失率时,根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是()。
A.0.10
B.0.15
C.O.20
D.0.25
第8题
A.违约概率模型
B.定性分析法
C.定量分析法
D.信用风险量化模型
第11题
A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例
B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
C.估计违约损失率的损失是经济损失
D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险
E.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率
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