题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（）。
A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值
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A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
D.期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
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第2题
期权的Gamma值用于衡量证券的Delta值对标的资产价格变化的敏感度，是Delta的敏感性指标。下列关于Gamma值的理解不正确的是
A.标的资产价格在行权价格附近时Delta值对于标的资产价格变化较为不敏感
B.无收益资产看涨期权与看跌期权有相同的Gamma值
C.无收益资产期权多头的Gamma值总为正值
D.期货合约的Gamma值为零，因此保持Gamma中性只能通过调整期权头寸实现
第3题
下列希腊字母中，说法不正确的是（）
A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B.gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C.Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D.Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
第4题
下列说法错误的是()
A.实值期权，也称价内期权，是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态。
B.平值期权，也称价平期权，是指期权的行权价格等于标的证券的市场价格的状态。
C.虚值期权，也称价外期权，是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格低于标的证券市场价格的状态。
D.期权的权利金是指期权合约的行权价格
第5题
下面关于期权delta的表述正确的是（)。
A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标
B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化
C.看涨期权的delta最大是1，最小是0
D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5
第6题
关于实值期权和虚值期权和平价点的说法中，正确的是（)
A.当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为实值期权
B.当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权
C.平价点是期权内在价值由正值变化到零的标的资产价格的临界点
D.当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权
第7题
期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第8题
期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第9题
期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第10题
期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
