题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设你签订了一份不支付红利的股票6个月期远期合约。现在股票价格为40美元无风险利率为每年8%(连续复利计息)。计算该远期价格。
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第1题
一种股票指数现为350,无风险利率为8%(连续复利计息),指数的红利收益为每年4%,则一份4个月期限的期货合约价格为多少?
第2题
假设有一份10个月股票远期合约,股票现价为50元,所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利),预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股,那么远期价格为()元。
A.51.14
B.53.62
C.55.83
D.61.18
第4题
签署了一个1年期的,对于无股息股票的远期合约,股票当前价格为40美元,连续复利无风险利率为10%,(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后,股票价格变为45美元,无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
第5题
A.远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为0
B.远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为正
C.远期价格为38美元;远期合约的初始价值为0
D.远期价格为38美元;远期合约的初始价格无法判断
第6题
A.远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为0
B.远期价格为39.45美元;远期合约的初始价值为正
C.远期价格为38美元;远期合约的初始价值为0
D.远期价格为38美元;远期合约的初始价格无法判断
第9题
A.500美元
B.550美元
C.507.56美元
D.503美元
第10题
A.500美元
B.550美元
C.507.56美元
D.503美元
第11题
A.500美元
B.550美元
C.507.56美元
D.不确定
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