在债券价格分析中,常用（)来衡量债券价格对利率的敏感度。

A.久期

B.基点价格值

C.货币久期

D.凸度

A.某电力公司因签订了一项6个月后以约定价格购买煤炭的合同，对该确定承诺的价格变动风险进行套期

B.用利率互换去对浮动利率债券套期

C.用利率互换去对固定利率债券套期

D.对现有存货价格变动风险进行套期

A.无明显特征

B.跌的多

C.跌的少

A.凸性

B.期限性

C.敏感性

D.风险性

A.如果期货价格变化幅度小于现货价格，那期货头寸要大于现货头寸

B.如果如果期货价格变化幅度小于现货价格，那期货头寸要小于现货头寸

C.存在最佳套期保值比率

D.可以参与方差法计算最佳套期保值比率

A.修正久期

B.麦考利久期

C.凸度

D.美元久期

A.甲债券的理论价格大于乙债券的理论价格

B.乙债券的理论价格小于1000元

C.甲债券的理论价格大于1000元

D.与乙债券相比甲债券对市场利率的变动更敏感

A.价格发现

B.套利机会

C.套期保值

D.价值创造

A.套期保值者是风险厌恶者

B.在现货市场上有空头

C.在期货市场上有空头

D.对价格期望无投机性

A.引入时间因素

B.套期保值者要调整套期保值比例

C.要实现收益最大化

D.投资者对风险越厌恶则对组合投资套期保值的比率越低