题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

有A、B两种股票，在组合中的占比分别为0.2和0.8，期望收益率分别为20%和50%，收益率分布的方差分别为0.25和0.09，相关系数为0.6，则该证券组合的期望收益率和方差分别为( )。

A.44%，0.0964

B.20%，0.025

C.44%，0.036

D.50%，0.036

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

A、B两种证券的相关系数为0.3，期望报酬率分别为12%和10%，标准差分别为18%和15%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为40%和60%，则A、B两种证券构成的投资组合的期望报酬率和标准差分别为()。

A.10.8%和13.10%

B.10.8%和15.36%

C.13%和13.12%

D.13%和13.10%

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第2题

风险测量的常用指标是（)。

A.收益率的方差

B.期望收益率

C.标准差

D.VaR

E.组合收益率

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第3题

投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。

A.在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合；

B.在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合；

C.在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合；

D.在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。

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第4题

甲持有一项投资组合，相应的预期收益率分别为30%、40%、10%，则该项投资组合的预期收益率为80%。（)

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第5题

已知两种股票答案选项A.B的β系数分别为0.75.1.10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的β系数为( )。

A.B的β系数分别为0.75.1.10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的β系数为()。

答案选项A.0.75

B.0.5

C.1.1

D.0.96

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第6题

假设无风险利率是4%，市场风险溢价为10%，市场组合报酬率的波动率为18%。甲股票收益率的方差为6.25%，甲股票与市场组合的协方差为1.62%，则甲股票的期望报酬率为（)。

A.9%

B.7%

C.10%

D.3%

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第7题

假定资本市场有效，在股利稳定增长的情况下，股票的资本利得收益率等于该股票（)。

A.股利收益率

B.股利增长率

C.期望收益率

D.风险收益率

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第8题

马柯维茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，并建均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。（)

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第9题

证券组合的方差是反映（)的指标。

A.预期收益率

B.实际收益率

C.投资风险

D.预期收益率偏离实际收益率幅度

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第10题

某种股票的收益率情况如下：有四分之一的概率为20%，有四分之一的概率为30%，有二分之一的概率为50%，则该股票收益率的标准差为：( )。

A.1.69%

B.137.5%

C.14.28%

D.12.99%

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